豆粕期权卖方的保证金是怎么收取
作者：Judy发布时间：2023-02-09浏览：468
期权保证金的计算公式：期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：（1）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半（2）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金的一半看涨虚值额=max（期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价，0）*合约乘数；看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格，0）*合约乘数。豆粕期权的合约乘数是10、标的期货合约的交易单位是10.所以以上2个公式可以结合成为一个公式：保证金=权利金＋MAX（期货保证金－1/2虚值额，1/2期货保证金）扩展资料：大商所期权交易实行交易保证金制度。
单腿期权合约方面，期权卖方交易保证金的收取标准为：期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金－期权虚值额的一半，标的期货合约交易保证金的一半]。
针对期权交易不同的持仓组合，交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。待期权交易施行一段时间后，将根据市场运行情况适时推出。单腿期权合约保证金收取方式理论上，单一期货期权保证金主要有两种：传统模式和Delta模式，保证金标准均考虑单一合约的次日最大损失：一是平仓时需要支付的权利金；二是平仓时可能出现的亏损。具体来看：一是大商所拟采用的传统保证金收取模式，保证金=期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金－1/2期权虚值额，1/2标的期货合约交易保证金]。
国际上，CBOE长期采用传统保证金模式，在参数设置上有所区别。传统模式风险覆盖程度较高。二是Delta模式。
期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金，期权保证金范围在{权利金，权利金+期货保证金}，保证金水平相对低于传统模式，虚值期权下，由于Delta值范围在0至0.5之间，Delta模式保证金相对更低。每日结算后，Delta的取值是随着合约价格变化不断变动。
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